@shpankov:
Проблема c VPN решилась временным полным отключением firewall.
Тогда Proton перестал ругаться, но потребовал вторую авторизацию уже непосредственно у него (через мою старую почту на Proton), чего в первый раз он совсем не требовал.
Похоже, Proton VPN требуется пусть и один раз, но совершенно свободный доступ в Сеть. И вторая авторизация в самом Proton.
Потом всё уже работает на автомате и тот же firewall с теми же настройками совсем не мешает работе этого VPN.
P.S.
Всё это было на чистой установке Vivaldi без других расширений.